爱因斯坦小时候说的第一句话是 抱怨牛奶太热了。据称，当爱因斯坦的母亲给他倒牛奶时，他抱怨说牛奶太热了。他的父母对此感到惊讶，并问他为什么之前一直没有开口说话。爱因斯坦回答说：“因为，以前的一切都没有什么问题呀!”。

尽管有一些其他关于爱因斯坦小时候的说法，比如他4岁才第一次说话，并且说的第一句话是“汤是冷的”，但这些说法的权威性和可信度较低，因此我们无法确定其真实性。

综合来看，爱因斯坦小时候说的第一句话是抱怨牛奶太热了，这一说法得到了较为广泛的认可。